温同学2022-02-16 15:04:43
温同学为什么第一笔的付息是在0时刻，AI怎么算呢？
回答（1）
Johnny2022-02-16 15:20:28
Johnny同学你好，现在距离上一次的付息日已经过去了60天了，于是AI0=(1.5/2)×（60/180)=0.25。AI0就是上一次债券付息日到债券期货合约开始这段时间内所累积的利息，在本题中是累积了60天的AI，由于每半年支付的coupon是0.75，于是60天所累积的利息就是0.25。那如果债券期货合约开始的当天正好是债券付息日，则AI0=0。
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