蹦同学2022-02-16 12:12:46
蹦同学麻烦老师再讲一下mock2case2Q10中lag和季节性的关系。
回答（1）
Essie2022-02-16 13:33:39
Essie你好，如果时间序列数据呈现明显的季节性因素，此时应该将季节性因素对应的滞后项加入AR模型中，此时方程为：xt=b0+b1*x(t-1)+b2*x(t-4)+εt，称为AR(1) model with a seasonal lag。
检验模型是否存在季节性因素，我们需要对lag 4的自相关系数进行t检验，如果其值显著的不等于0，那么说明自回归模型中包含季节性因素，解决的方式就是将这一滞后项加回到原方程中去。
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