LUCY2022-02-16 10:51:30
LUCYR29的第21题后面还有各22题，这个是不是漏了说了？
回答（1）
Essie2022-02-16 10:55:43
Essie你好，没有漏讲哦。因为Keisha Jones这个case只针对20-21题，22题不属于这个case中的题目，仅是一个单选题，所以并没有把它加在这个视频中录制解析。如果同学对这道题有疑问可以提出来，我会以文字的形式为你解答。
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那辛苦帮忙解答一下吧，谢谢了
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你好，Q22针对的是R29学过的四个量化的结构模型。其中KWF模型属于无套利模型中的一种，这选项B&C是根据其公式的特性(见下图第四个)来说的。等式左边因为rt服从对数正态分布，因此保证了利率是非负数，所以B选项是错误的，C选项是正确的。根据下图可以看出ho-lee model和KWFmodel的随机项，甚至vasicek model的随机项(也就是带有波动率的那项)都是和利率rt无关的，所以是constant volatility。换言之，CIR model的随机项才是会根据利率的变化而发生变动的，具体来说它是根据根号rt而变化。所以A选项是错误的。
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