Ms Q2022-02-15 18:15:47
Ms Q百题固收case8，Q2，这里强调Bond A价格不变，用意是什么？
回答（1）
Essie2022-02-15 19:08:28
Essie你好，nick预计当前的收益率曲线是flat的，预期会变为upward sloping，然后题目问我们bond C的价格会如何变化，bond C是只putable bond。收益率曲线由平坦变为倾斜向上，利率上升，债券的价格会下跌，putable bond中的put option行权的概率增大，其价值也上升。putable bond的价值等于straight bond的价值+put option的价值。这里强调bond A的价值不变，就是想说straight bond的价值不变，然后从利率变化的方向得到put option的价值的上升，因此可以得到本题答案bond C的价值也是上升的。
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