宋同学2022-02-15 13:58:57
宋同学DATE 2的现值折算，不需要对DATE3的值乘以概率再折现吧，之前案例也没有乘以概率再折现。
回答（1）
Essie2022-02-15 14:26:41
Essie你好，对的，如果是将债券从第三年的价值折现回第二年，那么是和普通的二叉树折现是一样的，还是第三年的相邻两个节点的价值各50%的概率，加上coupon再用第二年节点上的利率进行折现。
考虑概率的问题求的是某一年，风险债券的预期敞口expected exposure，是将这年二叉树上一列的价值乘以各自对应的概率，再加上当年可以收到的coupon，就是当年的预期敞口，不要搞混了哦。
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