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贺同学2018-06-13 16:57:10

请问derivative中计算bond future公式，一般为几个月，为什么不把Rf去年化，而是调整1+Rf的倍数？比如说3个月，用的是(1+Rf)的0.25次方

回答（1）

Vito Chen2018-06-13 17:02:00

同学你好。指数上的0.25就是去年化的概念了。如果指数上是1，那么就是代表全年。

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