IIPASSII2022-02-13 14:47:38
IIPASSIIcase3的第五题，关于bid-ask spread，bid是investor的卖价，dealer的买价，所以William这里是investor就应该买用ask，卖用bid对吗？还有就是在mark to market计算时用的折现率，我记得老师在课上讲的用base currency的折现率，那就是3%的GBP，这里用的4%，有点不太明白为什么
回答（1）
Johnny2022-02-13 14:58:04
Johnny同学你好，你说的前半句是对的，投资者用ask price买货币，bid price卖货币。在计算mark-to market value时，所用的折现率是和mark-to market value的货币是一样的，你算出来是哪个货币的值，就用哪个货币的利率来折现，通常是分子货币。就比如你计算出来后的value是美元计价，那么就用美元利率来折现。
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