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王同学2018-06-13 11:34:04

原版书r36第2题，算arbitrage price为什么需要先算出spot rate，用ytm不行吗？而且算出的每一年spot rate也近似等于不同到期日的ytm，考试时是不是可以直接用ytm算快一点

回答（1）

Vincent2018-06-13 18:44:26

同学你好， 不可以。这里的题干提示了arbitrage free valution, 也就是要计算no-arbitrage price, 即用市场的spot curve折现每笔现金流

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