136****21832022-02-12 05:46:31
136****2183这个最后一问表达不清楚吧。Statement 4: An autocorrelation problem can be addressed by using the Hansen method to adjust the R2.明明说的是autocorrelation那就是在ARmodel里的，但答案又是指怎么修正serialcorrelation这不是在multipleregresssion里的问题
回答（1）
Johnny2022-02-12 10:05:43
Johnny同学你好，serial correlation又被成为autocorrelation。如果是在多元回归中，那么可以通过Hansen method或者Newey and West来调整系数的standard error；如果是在AR模型中，那么就是增加一期滞后项来修正autocorrelation。
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过二级考试
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