Ms Q2022-02-10 19:51:47
Ms QQ1说会在all points along the yield curve增加利率，那不是长短期都增大风险，那么长短期价格都应该下降么？是因为长期债券对利率增加更敏感，所以下降更多么？
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Johnny2022-02-10 21:14:18
Johnny同学你好，是这样的，久期越大则价格变动幅度越大。因此两个久期不同的债券组合，如果长短期利率同时上升相同幅度，则久期更大的那个债券组合价值下跌更多。为此就需要减少缩短久期来减少价格下降。
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