Asher2022-02-10 01:46:42
Asher第二题 原文说at the money option 又说maximum pay 1.25% 为什么不能理解为strike price就是1.25%呢
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Chris Lan2022-02-10 10:51:46
Chris Lan同学你好
这个题我感觉您还是审题不仔细，他问的是the value of the underlying instrument at Node 0 would most likely be:
问我们标的资产在二叉树的0这个节点上价值是多少，这里是利率二叉树，在0时点上的利率就是1%，这和执行价没有关系的。
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人家是atm option spot 等于strike 我说1.25%理解为strike的意思就是说它node 0的spot也应该是1.25%
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因为题目特意写了at the money 所以我觉得应该会在这里有线索 然后看他的tolerance在1.25% 觉得应该会买strike在1.25%的option 然后atm option strike又等于spot 是这意思
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同学你好
他的目标， goal is to pay a maximum interest rate of 1.25%。这个是他的目标，但不能说明，执行价格就是1.25%。
理论上现实这个目标是用call 执行价格1.25%，但是这是没算期权费的情况。因此我们是不能得出结论，这个期权的执行价就是1.25%的。
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