Asher2022-02-08 23:47:17
Asher14题是怎么解析的 答案的解释就是读了一遍题
回答（1）
Chris Lan2022-02-09 10:15:03
Chris Lan同学你好
用black model算出来的期权价值是一个合理的值，black model在计算时，用的是历史波动率，根据表2，合理和put价值是7.489.
而市场价格是当前市场上交易的put的价格，这个价格是7.2。说明市场上现在卖的put是便宜的，因此隐含的波动更低。
而隐含波动是把当前市场价格代入black modek，反求出来的波动率，由于波动是与期权价值正相关的，因此当前市场价格更低，算出来的隐含波动就是更低的。因为只有更低的波动率，才能得出更低的期权价格。
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