Asher2022-02-08 23:39:53
Asher不懂为什么12题用future price作为S 题目明确说underlying asset是index而不是index future
回答（1）
Chris Lan2022-02-09 10:07:59
Chris Lan同学你好
这里说的是option的标的资产是GPX 500指数。
但是black model，用于为标的资产是衍生品的期权估值。
也就意味着，对于black model标的资产一定是一个衍生品（在这个题里是期货），而不可能是一个现货。
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没有规定BSM只能算underlying为衍生品的option来估值吧？
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BSM估值的option标的资产可以是任何东西 只是公式不一样吧 哪里说了只能是option on future或者option on swap的
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同学你好
这个题是black model，不是BSM model。你应该是没有关注题干的表述。
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