Asher2022-02-08 18:33:39
Asherbacktesting中的process有一个是historical investment simular 和图二的historical simulation有什么区别？
回答（1）
开开2022-02-09 18:03:09
开开同学你好，这两个是不同的概念。
回测中的historical investment simulation是指在选定回测期间内，按照策略的规则来构建组合进行检测，并确保它以预先规定的频率进行再平衡。是回测的第二步，构建好组合后，就可以计算这个组合在回测期间的表现了，这是第三步。
historical simulation是模拟的一种方法。历史模拟法中，分析师会在许多不同的历史区间内随机抽取样本收益率并以此进行模拟，它通过随机抽样来打乱各收益率原有的时间顺序，考虑了随机因素。然后看投资策略在抽取的样本期间内的表现。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片