杨同学2022-02-07 16:18:03
杨同学不是很明白，计算swap时，用的是单利吗？还有floating的reset是怎么回事？是在每个reset日，floating的价值都等于par吗？那也等于fixed的价值吗？
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Chris Lan2022-02-07 17:31:41
Chris Lan同学你好
swap一般是一年之内换几次，而且swap rate是基于LIBOR算出来的，由于LIBOR是单利的，所以在算swap时也是用单利的。
而floating是在期初决定了这一个交换时点的利率是多少。也是用单利的，因为浮动也是指LIBOR。
在每个reset day floating的价值是等于par的，因为折现率和收到的floating coupon是一样的。但在期间是不同的。我来画个图给你感受一下。
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