Asher2022-02-07 10:49:38
Ashermonte carlo和sensitivity analysis以及scenario analysis 在两个章节中出现 那他们在var这个章节里和在backtesting and simulation这个章节又中有什么区别呢？
回答（1）
开开2022-02-07 14:26:13
开开同学你好，这三概念在两章中并没有什么不同，概念上是一致的。是相同的理念应用到不同的场景中。
以monte carlo simulation为例。
VaR这个章节中，是用monte carlo simulation产生参数E(R)和σ，从而计算VaR
在回测这个章节中，monte carlo simulation是用来产生用于回测的收益率数据。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我还想问一下backtesting和simulation的区别 前者应该描述为用过去的环境去回测一些以前的投资决策 但simulation我就不知道怎么说他是用来干嘛的了
- 追答
-
同学你好，回测和模拟是用来评估市投资策略风险的两种技术。
根据定义：backtesting, tests a strategy in a historical environment, usually over long periods, answering the question “How would this strategy have performed if it were implemented in the past?”回测是检验投资策略在过往的历史环境表现如何的。
simulation, explores how a strategy would perform in a hypothetical environment specified by the user, rather than a historical setting。模拟是检验投资策略在由分析师设定的虚拟情景下的表现，而不是历史情况。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片