Asher2022-02-06 15:53:30
Asher15题 整个公式里除了gdp这个factor 其他几个beta都是0了 说明其他几个factor与return之间没有任何联系 为什么还说可以解释？
回答（1）
开开2022-02-07 13:18:48
开开同学你好，这题问的不是哪些因子可以解释Portfolio 2的return，而是问的Portfolio 2的active risk可以由那些因子解释。active risk是指portfolio与benchmark表现的差异。因此，这时候我们不应该看factor beta，而应该看组合的factor beta和benchmark 的factor beta的差异，beta和benchmark不一样的因子就是可以用来解释Portfolio 2的active risk的因子。三个因子的beta和benchmark都不同，因此都可以用来解释Portfolio 2的active risk。
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是的 我就是你说的这个意思 但答案给的是说全部因子都可以解释
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同学你好，这里审题有些问题，更正答案。
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啊？是答案错了吗
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同学你好，是我一开始回答错了，所以更正了我的答案哈。
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