杨同学2022-02-04 23:27:38
杨同学Historical Scenario Analysis和Historical simulation的区别是什么？Historical Scenario Analysis是100%取值，而Historical simulation有概率？
回答（1）
开开2022-02-07 20:36:52
开开同学你好，模拟分析中，期间的收益率是分析者设定的，不是历史真实的情景。历史模拟法中，分析师会在许多不同的历史区间内随机抽取样本收益率并以此进行模拟，它通过随机抽样来打乱各收益率原有的时间顺序，每一次抽到的收益率都不同，考虑了随机因素。然后看投资策略在抽取的样本期间内的表现。
而历史情景是真实发生过真实历史设定。历史情境分析（Historical scenario analysis）检验投资策略在不同的历史情境下的有效性。
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