loveshihongyu2018-06-12 00:22:23
loveshihongyu老师您好，我想问一下衍生品的P241的16题， 我认为underlying FRA rate 是 0.75% with 3 month from 6 to 9。 麻烦解答一下，谢谢。
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Vito Chen2018-06-12 10:40:09
Vito Chen同学你好。根据题目的第一行说到S估计在6个月以后的为期三个月的LIBOR会超过0.85%，所以远期利率就是从6-9个月，为期3个月的LIBOR。
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谢谢老师， 但是答案是0.75% with six month to expiration. 感觉意思好像是在到期前的6个月是underlying。 还是我英语理解错误？ 谢谢
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同学你好。标的资产是从6个月开始为期3个月的forward rate，而现在这个forward rate就是0.75%
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