康同学2022-02-02 23:25:17
康同学E1怎么求可以列一下吗？
回答（1）
Essie2022-02-03 10:52:15
Essie你好，假设t=1时刻上面节点为P1´，下面节点为P2´，上下节点的概率各位50%，所以E1=P1´*50%+P2´*50%。P1´等于t=2时刻，P1和P2各50%的概率+coupon以t1-t2之间对应的利率折现，和普通的二叉树折现的方式相同。考试如果要考这个知识点的话，大概率会考节点不同概率的exposure，例如E2的计算。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片