龚同学2018-06-11 21:22:34
龚同学原版书reading49的第10题，老师怎么不细讲就跳过去了？？？！！！太过分了吧？？？！！！请详细解释答案的式子中的每个数都是咋来的！
回答（1）
Vincent2018-06-12 20:47:57
Vincent同学你好，E(Rp)是预计回报，因为题干要求年VaR, 所以要把表格中的日回报变成年回报，0.00026*250（年交易日, 如题目无指定，默认250天/年）=0.065
2.33是alpha=1%单尾的关键值
volatility也需要年化，注意单位根法则，波动性的年化要在日期上开平方根，0.0051*(根号250）=0.079215
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