180****19712022-02-01 20:12:55
180****1971为什么不同期限的zspread相同呢，不用考虑期限利差吗
回答（1）
Essie2022-02-01 22:06:06
Essie你好，z spread是一个固定的基点差，将其加在隐含的即期收益率曲线中，使得债券的折现现金流等于当前的市场价格。它反应的是公司债相对于无风险债券所要求的更高的风险补偿，其中包含信用风险和流动性风险。期限利差是直接体现在即期收益率曲线上的。
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