李同学2022-01-30 10:11:15
李同学Covariance-stationary 和 ARCH 的关系。 如果united root random walk 存在，是不是就说明variance不是constant。 但是同时ARCH又是reject，那不是说明variance是constant的吗？这不是矛盾了吗
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Essie2022-01-30 10:50:07
Essie你好，不矛盾的。存在单位根意味着b1=1，又因为均值复归线等于b0/1-b1，当b1等于1时，均值复归线不存在，实际上是违反了协方差平稳中的均值恒定且存在这一条(按你的话来说应该是mean不是constant，本意并不是variance不是constant)，方程违反了协方差平稳的假设原则。而ARCH模型中如果证明了残差的方差也是一个时间序列数据，会随着自变量的变化而变化，即reject原假设斜率等于0，说明方程存在异方差问题，含义为variance不是constant。概念还需要辨析清楚哦。
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