鸡同学2022-01-30 05:13:56
鸡同学老师说如果只有异方差那么用Hansen会过度修正因为我们不需要修正序列自相关。可是如果只有序列自相关，那么用Hansen的话不也就过度修正了异方差吗？所以是不是一般只有在异方差和序列自相关同时出现的时候才用Hansen？
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Essie2022-01-30 10:55:39
Essie你好，对的，严格来说如果方程只有自相关问题用newey-west method，只有异方差问题用white-correct standard error，同时存在自相关和异方差问题用hansen method。
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