12022-01-29 21:39:44
1正常构建如果不考虑矫正是不是就是0.017677*e的0.2次方就是上一支的节点？就是1H
回答（1）
Essie2022-01-30 11:21:37
Essie你好，对的哦，不考虑校正问题的话，同一年份的二叉树上两个节点的利率之间相差e^2sigma，题目中给出了forward rate f(1,1)为1.7677%，是在year 1二叉树的中点上，所以向上1H就是0.01766e^0.2，向下1L就是0.01766e^(-0.2)。
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