RL2022-01-26 00:44:37
RL除了合成call，可以合成put来对比是否有套利空间吗？
回答（1）
Chris Lan2022-01-26 10:07:25
Chris Lan 同学你好
也是可以的，基于买卖权平价，
C+K=P+S
P=C+K-S
因此，我们可以通过long call ,long risk-free bond,short stock来合成一个put option。
如果P的价格和构建C+K-S的成本不同，就可以套利。
具体的做法就是买便宜的，卖贵的。
另外对于买卖权平价，任何一个资产都可以基于这种合成的思路来套利。
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