-2022-01-24 16:05:28
-老师，该题的正确结论“Prediction in multiple regression are subject to both parameter estimate uncertainty and regression model uncertainty”是仅本题因为R-square小，SSE大, 解释力度弱而成立; 还是说任何情况下, 对于多元回归都成立呢？另外，该题对应的是多元回归中的哪个考点呢？
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Essie2022-01-24 18:18:47
Essie你好，对于参数的不确定性是一定会存在的，不同的样本做回归，或多或少参数都会有些差别，只是这个差别的大小可能会有所不同。而对于模型的不确定性，这个取决于模型整体的解释力度，可以根据F统计量，R square，来具体判断。这道题目中R方小，SSE大，解释力度相对较弱，所以模型的不确定性较高。这个知识点在reading 2最后一部分有提及，基础班讲义model misspecification，P58-61.
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