zzz2022-01-23 16:46:44
zzz请问老师为什么按照讲解的式子算出来的答案是29635？
回答（1）
Chris Lan2022-01-24 09:42:41
Chris Lan同学你好
老师用的是PV收-PV支的方法来计算的。
而原版书的解析用的是反向合约法，所以两种计算方法算出来的结果会有精度的差异。
但选项一般差别都很大，这一点计算精度的误差不至于让我们选不出正确答案。
另外我建议考试的时候你用反各合约的方法来做，因为标准答案都是用这种方法来计算的，所以这样做更贴合原版书。
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正确答案是A诶，根据老师的算法算出来是C
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同学你好
我算了一下，老师这里讲的方法论是对的，但是折现率选错了，这句话说的是到期的时候三个月的LIBOR是1.1%，6个月的LIBOR是1.2%。到期的时候应该在6时点，而我们现在是3时点，因此应该使用表格7中给我们的90天和180天的LIBOR.
我把计算过程给您写一下，您按我这个方法再算一下试试，算出来和标准答案会有一点点小的误差。
这个CASE我会让老师去补录一下，谢谢您的提醒。
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