Asher2022-01-21 19:38:17
Asher这边说multicollinearity中 F test会被高估 为什么？
回答（1）
Essie2022-01-22 18:53:13
Essie你好，因为多重共线性是指多元回归中某两个(或者多个)自变量出现高度的线性相关，也就是说我只要保留其中一个自变量就可以了，另外一个可以直接删掉。但是F统计量是站在整个方程角度去看的，不显著的自变量也为R方和F统计量贡献了一部分力量，但是其实该被删去，因为其t统计量一定是不显著的。换言之，在有这种t检验不显著的自变量在方程之中，会导致F统计量被高估。
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