-2022-01-19 14:15:32
-老师， 在（多元回归的）建模错误misspecification中，第4点“lagged dependent variable as independent variable in regressions with serially correlated errors”，是（时间序列的）自回归模型autoregressive model吗？另外，past value of dependent variables和lagged dependent variables是同一个意思吗？
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Essie2022-01-19 17:24:07
Essie你好，1.“用因变量的滞后项作为自变量，且残差存在序列自相关”，这描述的并不一定的是自回归模型，因为自回归模型中，只用了因变量的滞后项来解释因变量。而多元回归的模型错误中，可能出现的情况是只有其中一个自变量是因变量的滞后项，另外其他的自变量可能没有问题。2.这两种表述是一个意思，都意为因变量的滞后项。
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谢谢老师。对于第一问的解答，我没能完全明白，可以这样理解吗：”lagged dependent variable as independent variable in regressions with serially correlated errors”，是建模错误misspecification之一；而“lagged（or past value of）dependent variable as independent variable in regressions ”，是（时间序列的）自回归模型autoregressive model。是这样吗？或者说misspecification和autoregressive model的共同点都是用滞后因变量（作为自变量）解释因变量，而不同点在于是否存在序列自相关（autocorrelation），是这样吗？
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你好，根据第一次回答中的内容，写了例子两个见下图，第一个是建模错误，也就是之前说的，自变量中可能用了某一个因变量的滞后项来解释它的变化，但是另一个自变量可能是没有问题的，就比如用yt-1去解释yt，但是模型中还依然有x2，这个叫做多元回归中的建模错误，问题出现在第一个自变量yt-1。而自回归模型，它是纯用yt-1去解释yt的，模型中除此以外不会有别的变量，这是这两者的区别。是否存在序列自相关，并不是判定的标准，这个需要进行假设检验，多元回归中用DW检验，而自回归模型中需要用t检验。
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这次明白了, 谢谢老师
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