Asher2022-01-17 19:19:27
AsherSpread是负数不就意味着8月价格减去7月价格是负数 那不就是8月比7月小 不是backwards吗
回答（1）
Essie2022-01-18 10:08:35
Essie你好，calendar spread是用近月合约的价格减去远月合约的价格，所以july-august的日历价差为负，代表七月的价格低于八月，因此这两个月期货市场呈现升水contango。july-december的日历价差为正，代表七月的价格高于十二月的价格，因此这段期间期货市场呈现贴水backwardation。
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