许同学2022-01-17 16:44:34
许同学请问老师random.walk有infinite.variance该怎么理解？
回答（1）
Essie2022-01-17 18:27:50
Essie你好，如果时间序列模型存在单位根，出现random walk随机游走，那么就不满足协方差平稳。协方差平稳中有三个要求：1.均值平稳；2.方差平稳；3.协方差平稳，而你说这条属于方差平稳的问题。如果模型是随机游走，那么它的方差是不平稳的，(平稳的方差是有限且恒定的)，称为finite and constant，不平稳方差的图像可以见下图(也就是你说的infinite and inconsistent)，CFA二级考纲中，重点关注的是均值平稳的问题，不涉及方差平稳和协方差平稳更深入的内容，因为过于复杂，掌握以上结论即可。
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