小同学2018-06-10 21:08:42
小同学老师好， reading 49 第一题， 答案没有看明白？谢谢
回答（1）
Vincent2018-06-11 15:55:48
Vincent同学你好，利率上升，价格下降，你希望降低ｄｕｒａｔｉｏｎ.
于是你希望卖出ｄｕｒａｔｉｏｎ大的Ｐ２, 转投ｄｕｒａｔｉｏｎ小的Ｐ１, 根据题干，权重范围是４０－６０％， 于是Ｐ１最大权重是０.６(５０＋５８)＝６５ｍ, Ｐ１当前的比例是５０ｍ, 于是应该卖出１５ｍ的Ｐ２转Ｐ１
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