graylamb2018-06-10 17:15:23
graylamb为什么在计算value和spread的公式里都叫Vcall?我理解计算spread的公式里应该是option风险补偿的spread，而不是Vcall。即call option risk spread=z spread-oas。而波动高了，更可能行权，因此需要更多的call option risk spread去补偿，同时z spread不变，所以oas变小，好像应该这么解释？
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Vincent2018-06-11 13:55:15
Vincent同学你好， option cost也就是option premium，确实是补偿的风险的spread, 这里用Vcall 只是一种简便的写法。
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