皮同学2018-06-10 15:27:51
皮同学1.这里r下降，为啥putable bond的ED上升？ 2.bond 3的有效convexity怎么算？
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Vincent2018-06-11 14:02:33
Vincent同学你好
1. 利率下降，putable bond和不含权债券的duration一样，利率上升，putable的duration相比不含权债券偏小。
那么利率从大往小变化，duration从偏小往正常走，于是说上升。
2。 EC= ((PV-)+(PV+)-2PVo) / (dy^2*PVo)
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这里的dy是指利率变化的百分比哈？比如向上变动1%得出一个P+，向下变动1%得到P-，那这里的dy是等于2%还是1%来算？
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同学你好，1%
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