frr07172018-06-10 15:02:03
frr0717老师您好, 国债期货貌似好像没有涉及到valuation? 谢谢!
回答（1）
Vito Chen2018-06-11 13:23:11
Vito Chen同学你好。老师在上课时解释过，因为期货是逐日盯市，每天结算。V (long) = current futures price − futures price at the last mark-to-market time.
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嗯嗯, 那你上面这个式子, 还要除以(1+RF)^(T-t)吧?
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同学你好。当然是要的，但是由于一天的时间很短，这部分值很小。
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那就是说这个应计利息，一般计算的时候可以省略掉他的利息咯？
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同学你好。交割时是需要考虑AI的。
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