xys2018-06-10 11:07:50
xys这里conclusion3只提到了b0=0，没提b1。为什么能从b0=0推出random walk？即使b1=1了，不是也只能得出均值平稳么，怎么推出协方差平稳的？
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Vincent2018-06-11 10:35:45
Vincent同学你好，CONSLUSION 2说明存在单位根，协方差不平稳。
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什么意思？题目问的不是哪个结论说明协方差平稳咩？2表达了协方差不平稳。那如何去说明3能表达协方差平稳？
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同学你好，结论2说明协方差不平稳，结论3说明b0=0, 那么现在就是Xt=Xt-1+残差
我进行差分，两边减去自变量，得到Xt-(Xt-1)=(Xt-1)-(Xt-1)+残差
设Yt=Xt-(Xt-1), 得到 Yt=残差
新方程bo=b1=0, 这时存在了mean reverting level =0, 于是协方差平稳
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