IIPASSII2022-01-12 17:14:45
IIPASSIItim-case的18题没太听懂周老师的意思，可以麻烦再讲一遍吗
回答（1）
Johnny2022-01-13 18:35:07
Johnny同学你好，题目是问long forward的价值。三个月前买了10个国债远期合约，每个合约本金100M，合约价格为153%，现在合约价格是155%，还有6个月到期，半年期的年化利率为0.12%。既然是long forward那么就是看涨，现在合约价格上涨于是value就为正。那么就直接带数字就可以了，(155%-153%)×100M×8/(1+0.12%/2)，算出来就是B选项。因此本题只需带公式，新旧合约相减后乘以本金再折现到当前就是答案了。
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