于同学2018-06-09 09:04:35
于同学课后题r51第 6题，为什么用0.08而不是0.25？
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Vincent2018-06-11 16:36:47
Vincent同学你好， 权重计算的比较的是主动风险
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那0.25的含义是什么呢？它也是标准差呢？
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同学你好，0.25是return std，是indigo fund回报的标准差。
0.08是组合的现在的主动风险，也就是组合（包括indigo fund和SnP500)的主动回报的标准差。这是两个东西。
现在组合最优主动风险是0.0811, 那么用于比较的也应该是组合的现在的主动风险，0.08。
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