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star-star2018-06-08 23:38:20

老师您好，r37 case1,第十题。可以解析一下这三个选项吗？为什么B选项更像债券？

回答（1）

Vincent2018-06-11 14:40:33

同学你好，这里问的就是股价下跌，可转债的价格表现相比股票怎么样

随着股价下跌，call delta逐渐变小，所以债券下跌速度会慢于股票，等到深度下跌，delta几乎没有，股价的变化就不会引起债券价格的变化

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