feelgoodasurkiss2022-01-08 19:54:41
feelgoodasurkiss老师您好portfolio management R41 Case Kate Rom第16题 没太明白 麻烦老师再讲解一下 谢谢
回答（1）
Johnny2022-01-10 16:36:48
Johnny同学你好，只需选择sharpe ratio高的即可，而且sharpe ratio并另一方高的越多越好。可以看出在所有四个条件下，strategy II的sharpe ratio都高于strategy I，不过在low volatility和recession的情况下高出更多，那么就是选A
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懂啦!谢谢老师!
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不客气
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