温同学2022-01-07 20:29:01
温同学在利率二叉树模型中，为什么利率高的是利率中间数乘以e^volatility，而利率下降就是中间数乘以e^负的volatility呢？
回答（1）
Essie2022-01-10 11:02:48
Essie你好，因为利率二叉树上，我们是假设是从一个节点上，50%利率上行的概率和50%利率下降的概率，所以在同一年份下，总是上面节点的利率高于下面的节点的利率。所以从下面节点求上面的节点的利率是e^volatility，从上面节点求下面的节点的利率是e^-volatility.
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