于同学2018-06-08 16:01:30
于同学课后题r40第1题，为什么这里的AI T 用的是0.2而不是0呢？0.2是bond的，而不是future的呀
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银矿石2018-06-08 16:43:59
银矿石同学你好。因为题目中直接告诉你了AIT就是0.2，所以就不用计算了。
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为什么用的是右边的0.2而不是左边的0?
左边也是AI T啊
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这是两个方向，左边是从期货市场得到，右边是从即期市场得到。看两个方向是不是一致，从而判断是否有套利机会。
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125和0.9都用的左边的，也应该用0而不是0.2不是吗？
Vincent2018-06-13 17:00:46
Vincent同学你好，题干中说了0.2是T-bond future在合约到期需要交割时的AI.
T-bond future在0时刻没有现金流，期内也不需要支付现金流， 在合约到期交割的时候付钱，要选择期限匹配的AI, 也就是到期时的0.2.
0的描述是期间的AI, 期限不匹配。
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