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陈同学2018-06-08 12:21:46

6.3.2 cade1 第十题，怎么从题目中知道，给的return和标准差都是日的？此外此处VaR是按单尾还是双尾算的？计算VaR时，用的2.33，好像和数量的题目里，1%对应的值是不一样的，这合理吗？谢谢！

回答（1）

Vincent2018-06-08 18:42:02

同学你好，包括表1表3出现daily和题干中出现“Hamilton elects to apply a one-day...." ，说明我们讨论的VaR是日。

单尾， 数量中的1%是双尾，2.58. 

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