小同学2018-06-08 01:56:41
小同学老师好，case 4 第五题， 不明白解答是什么意思？ 这个检验是怎么做的？ 谢谢！
回答（1）
Vincent2018-06-08 10:48:41
Vincent同学你好，ARCH模型是检验异方差，在题干的表4中，可以看到p=0.31大于0.05, 所以fail to reject。
结论是不存在异方差， 选B
这个检验是把方程的当期的残差平方和滞后一期的残差平方做回归，然后检验斜率是否显著得不等于0，结果是fail, 无法说斜率显著得不等于0， 于是滞后一期的残差平方的变化不能说显著得解释了当期的残差平方的变化，于是认为不存在异方差
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片