12021-12-30 18:14:28
1b没懂 他本来就是95%的置信区间下的啊 为啥还问用百分之九十五代替了百分之九十九？
回答（2）
Jason Yin2022-01-03 16:16:51
Jason YinB选项的意思是，按要求是要按95%来解释，如果此时错用99%置信区间，会不会导致breaches原因
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instead of不就是前者代替后者呢 不就是95%代替99%么 为啥反着解释 没懂谢谢
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题干现在的问题是：虽然去年有了很严重的损失，但是用VaR检测在过去一年，并没有一次breach的，那么这个原因是什么？
B选项的意思是，按要求使用了95%的置信区间，而不是99%的置信区间。。意思就是这两个做个对比，如果把99%的置信区间改到95%的置信区间，那么会不会导致题干所述的问题
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明白问的是啥意思了 那为啥他不对呢？怎么理解谢谢
开开2022-01-14 10:37:37
开开根据McKee的报告，Flusk在过去一年损失没有一天是突破（breach) VAR值的，但仍然积累了相当大的损失。说明F过去很多情况下每天的损失都是接近VAR但没有突破，因此才会这样。题目问导致这种突破VAR值的天数是0天，但依然存在较大累计损失的原因是以下哪个。
B说是因为用95%的置信区间替代的99%的置信区间，言下之意是说95%的VaR更难突破，因此才会导致这种每天损失较大但仍没breach的情况。这是错的，在99%的置信区间下需要比95%更大的损失才能breah，因此用95%的VaR反而会让VaR值更容易突破。
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