于同学2018-06-07 19:55:04
于同学老师请问什么叫pair trading?
回答（1）
银矿石2018-06-08 11:18:18
银矿石同学你好 pair trading就是找到两个β一样的股票 然后判断他们相对哪个被高估 哪个被低估 比如a股票被低估 b股票被高估 那我们就可以做多a股票 做空b股票 因为两者的β相同 所以做多一个做空一个以后 整个投资组合的β为0 也就是说市场怎么变动都不会产生影响 又因为我做多了一个被低估的股票 所以有一个α收益 做空了一个被高估的股票也有一个α收益
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片