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冉同学2021-12-29 11:07:50

利率期权此处一直没搞明白。利率期权(包括FRA)，最后不是都是到贷款期限末计算收益的吗？那么此处C++的不是第3年末的吗？，然后需要折现到第二年末，再折现至期初吗？答案，为什么直接将C++折2期到期初就好了。谢谢

回答（1）

Jason Yin2021-12-29 18:13:09

因为你去银行借钱，利率是期初确定的，

所以在TIME 0定的利率（例如2%），是在TIME1还款的............在TIME 2定的利率，是在TIME 3还款的

这个和股票二叉树稍微有些不一样

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