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胜同学2021-12-29 09:38:07

KWF模型课件中说它是constant drift，为什么

回答（1）

Essie2021-12-29 09:54:40

你好，KWF和Ho-Lee模型在这一点上相同，因为他们的趋势项都是跟时间(theta t)有关的固定的值，是个常数。(比如说在t=1时，会有一个对应的市场价格1)。它和后面波动项是constant的道理是一样的，波动项中的系数volatility也是固定不变的。

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