陈同学2021-12-24 16:27:13
陈同学选中的部分：利率期限价值受利率分布尾部的影响，看不懂这啥意思，请老师解释一下吧
回答（1）
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Essie2021-12-24 17:22:18
Essie你好，这句话说的就是这样一个结论，实证经验来看，利率期权的价值会受其利率尾巴上的分布而影响。对于像KWF这种利率以对数正态分布来研究的模型，它不仅剔除了负利率的影响，还因为对数正态分布是有偏的，所以更容易去研究尾部上的影响。这个点简单了解一下就可以了。
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